Если тренд на EUR/USD упадет, то же самое произойдет и на графике AUD/USD. После добавления индикатора на график необходимо выбрать пары, котировки которых будут сравниваться. Основная идея стратегии заключается в сравнении динамики цены мажорных пар с активом USD/JPY. При этом сделки будут открываться на кросс-паре, основанной на «мажорах». Аппетит к риску рано или поздно начнет увеличиваться, и йена перестанет выполнять роль валюты-убежища.
Возможна их реакция и на динамику прочих торгуемых инструментов, что и является взаимосвязью. Для сторонников краткосрочной стратегии рекомендуется не использовать одновременно несколько пар, а сконцентрироваться на одном активе и применить иные методы анализа. Для примера возьмем пару EURUSD, у которой прямая корреляция с валютной парой GBPUSD. Прямая корреляция – это когда цены изменяются примерно одинаково, т.е. Пример прямой корреляции индексов S&P500 и NASDAQ приведён ниже. При прямой корреляции сигналы на обоих графиках будут совпадать, то есть, находиться в прямой зависимости.
Слабая статистика по еврозоне мешает расти фондовой Европе
Во-первых, корреляция помогает правильно выбрать валютные пары для торговли, во-вторых, подыскивать пары с высоким коэффициентом корреляции для диверсификации и хеджирования. Причины взаимозависимости цен на определенные валютные парты понять нетрудно. Так, если совершается сделка по валютной паре GBP/JPY, нужно вспомнить, что эта пара является кроссовой (то есть в нее не входят USD), а значит, представляет собой производную от пар GBP/USD и USD/JPY. Следовательно, цена пары GBP/JPY будет коррелировать с ценами на две другие пары.
Помимо индикаторных и технических стратегий, есть ряд интересных методов торговли, об одном из которых я хочу сегодня рассказать. Эта стратегия может применяться в комплексе с другими ТС в фоновом режиме, а также в качестве независимой системы. Она является практически беспроигрышной, и с ее помощью можно добиться даже извлечения стабильной, пассивной прибыли, значительно превышающей доходы по банковским вкладам.
Как валютные пары взаимодействуют друг с другом
Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD. Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении. Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF.
- Ниже приведен график, который показывает увеличение корреляции в кроссах с йеной при повышении уровня страха на рынке.
- Именно комплексное применение этих двух методов позволит если не стабильно зарабатывать, то точно перестать терять деньги в ходе торговли.
- Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF.
- Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных.
- Движение цены, которое мы видим на наших графиках, так или иначе обусловлено психологией большинства.
Конечно, взаимосвязи валютных пар могут существовать не только по приведенному выше примеру. Так, некоторые валютные пары могут двигаться в тандеме, а для некоторых валют характерны движения в разных направлениях. Такие взаимосвязи достаточно сложны и требуют более глубокого знания механизмов ценообразования на Forex. Если объяснить более простым языком, то корреляция — не что иное, как связь между разными видами валют или других финансовых активов.
Заработок на корреляции валютных пар
Специалисты рекомендуют использовать его при торговле на кросс-парах при использовании основных. Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.
Если тренд на евро/доллар пойдет вниз, то на графике USD/JPY цена наоборот, должна двинуться вверх. Многие трейдеры являются приверженцами простой корреляционной стратегии на основе двух пар – EUR/USD и USD/CHF. Однако здесь наблюдается обратно пропорциональная, а не прямая корреляция, так как доллар находится в разных частях активов (для EUR/USD доллар находится в знаменателе, а для USD/CHF – в числителе).
Индикатор для поиска взаимосвязи валютных пар
Однако для эффективной работы этой системы необходимо использовать различные фильтры для отсеивания ложных сигналов, а также инструменты для управления рисками и определения уровня прибыли. Использование корреляции валютных https://www.actfysio.nl/foreks-dilery-bez-licenzii-prodolzhajut-rabotat%D1%8C-v/ пар помогает создавать эффективные торговые стратегии на основе парного трейдинга, когда открываются позиции по двум связанным инструментам. Оценка степени их взаимосвязи осуществляется с помощью коэффициента корреляции.
- Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.
- Например, если открыт график EUR/USD с периодом Н1, то в настройках индикатора потребуется указать USD/CHF с аналогичным таймфреймом.
- Нам нужно найти две валютных пары, между которыми сильная корреляция, а затем подождать, пока эта взаимосвязь станет слабее.
- Явление корреляции – очень интересная штука, и весьма эффективная для прибыльного трейдинга.
- Отслеживание сигналов корреляции пар вручную – довольно трудоемкая задача.
- Таким образом, когда экономическая ситуация складывается в пользу «европейцев», то и евро, и фунт будут расти против доллара.
Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Или же один из осцилляторов (например RSI или MACD) даёт сильный сигнал дивергенции. Она подсчитывается с использованием данных лишь по одному активу с целью понять, есть ли у будущих цен связь с прошлыми. Для удобства можно использовать специальный индикатор для Metatrader 4, который построит таблицу корреляций для символов, отображаемых в окне “Обзор рынка” по методу Пирсона (описан выше).
Стратегии на основе корреляции валютных пар
Анализируя экономический фактор, вы сможете давать прогноз движению цены, и с помощью корреляции уверенно реализовывать этот прогноз в своей торговле. И конечно, не забывайте про жесткий контроль уровня рисков, и следование правилам управления капиталом. Как таковая, система очень проста, и по отношению к минимальному риску несет высокую прибыль. Но все же, убытки могут быть в том случае, если одна из валютных пар мощно движется в определенную сторону, а другая не успевает за ней.
Для практического применения преимущества корреляции важен интервал времени в графиках в случаях корректировки или контроля по сделке. Зная отношения между валютными инструментами, трейдер избегает некоторых ошибок и также принимает правильные решения в спорных ситуациях. Например, если по графику первой пары наблюдается резкое изменение, а по второму подобного не видим это значит, что скачок вызван временной спекулятивной активностью и лучше ничего не предпринимать. Трудно сохранять спокойствие в этой ситуации, так как вероятные потери растут с каждой секундой. Знание об обратной корреляции с парой EUR/USD поможет предугадать дальнейшую динамику. Второй график будет отображаться с задержкой, но показания будут как зеркальное отражение первого графика.